Управление кредитными рисками (АО Народный Банк Казахстана), Алматы

Управление кредитными рисками (АО Народный Банк Казахстана)

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3

1 Теоретико-методологические основы управления кредитными рисками.5

1.1 Источник возникновения кредитных рисков. Классификация кредитных рисков как основа формирования системы их регулирования…………………..5

1.2 Этапы управления кредитными рисками в банках второго уровня………...15

2 Анализ современного состояния системы управления кредитными рисками……………………………………………………………………………..30

2.1 Особенности развития системы управления кредитными рисками в Казахстане ………………………………………………………………………….30

2.2 Анализ состояния совокупного кредитного портфеля АО «Народный Банк Казахстана»................................................................................................................38

2.3 Современные зарубежные методики управления кредитными рисками…...49

3 Рекомендации по повышению качества кредитного риска……………….60

3.1 Методика комплексной оценки кредитного риска…………………………...60

3.2 Пути улучшения кредитного риска в Республике Казахстан……………….66

Заключение………………………………………………………………………...70

Список использованной литературы…………………………………………..74

Приложение………………………………………………………………………..76

Введение

Банковский сектор Казахстана растет и развивается быстрыми темпами. Этот процесс сопровождается обострением конкуренции, появлением новых банковских продуктов, выходом на зарубежные рынки. Около 70% банковских услуг приходится на кредитование. Объемы растут стремительными темпами. В стремлении захватить рынки кредитования отдельные банки идут на существенное упрощение процедур кредитования, кардинально меняют условия работы с клиентами, осваивают новые формы продаж кредитных продуктов, что несет повышенные риски.

Кредитование новых сегментов рынка без достаточной статистики возвратов и проверенных временем систем управления рисками приводит к увеличению рисков. Поэтому на сегодняшний день актуальным является построение адекватных систем управления рисками кредитного портфеля. Решение вопроса эффективного управления рисками кредитного портфеля (так как полностью избежать рисков в этом виде банковской деятельности в принципе невозможно) определяет перспективы успешной деятельности банков на этом рынке.

Однако, на современном этапе имеются определенные проблемы и сложности в построении эффективных систем управления рисками связанные с тем, что система риск-менеджмента в Казахстане, как и на всем пост-советском пространстве, находится на этапе становления, когда финансовые институты пришли к осознанию всей важности и необходимости развития риск-менеджмента, и уделяют данному направлению большое внимание, но не располагают необходимыми базами данных, методиками и методологиями. Основные классические подходы к измерению рисков основаны на рыночной модели, тогда как у нас рынок ценных бумаг находится еще на стадии развития. отдельные модели требуют наличия большого наличия массива данных по дефолтам, рейтингам и т.д. и будут эффективными только при наличии этих данных за длительный период. корме того, необходима адаптация имеющегося международного опыта к нашим условиям.

На первом этапе внедрения системы управления рисками в банках Казахстана был осуществлен переход на международные стандарты, ужесточение пруденциальных нормативов, утверждение Национальным Банком Республики Казахстан в 2001 г. рекомендаций по организации систем корпоративного управления и управления рисками для банков второго уровня (БВУ), инструкции о требованиях к наличию системы управления рисками и внутреннего контроля, где были определены виды банковских рисков и предъявляемые требования к процессу управления рисками.

За небольшой период времени банки провели большую работу по внедрению института риск-менеджмента в организационную структуру бизнеспроцессов, разработали необходимую методологическую основу для деятельности риск- менеджеров, внедрению инструментов и методов организации процесса управления рисками.

Научное исследование природы риска, поиска эффективных методов и инструментов оценки и управления риском, определяется значимостью современных процессов. Устойчивое улучшение социальных, политических, экономических условий в Республике Казахстан в последние пять лет привело к существенному росту процесса кредитования.

Актуальность темы. Быстрый рост кредитных портфелей банков второго уровня, усиление конкуренции на банковском рынке, чувствительность портфеля к внешним и внутренним факторам, соотношение факторов риск/доходность повышает актуальность управления рисками ссудного портфеля. Недостаточная научная разработанность проблем управления рисками кредитного портфеля коммерческих банков, а также практическое значение их решения определили выбор темы, цель и конкретные задачи исследования. В рамках данного исследования акцент сделан на кредитных рисках ссудного портфеля, как риска, оказывающего значительное влияние на структуру и состав кредитного портфеля.

Цель и задачи дипломной работы. Целью дипломной работы является выработка нового подхода в оценке кредитного риска ссудного портфеля и разработка на ее основе рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками кредитного портфеля.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• исследовать современную ситуацию в теории управления риском;

• рассмотреть особенности развития системы управления рисками кредитного портфеля в Республике Казахстан, новые веяния и тенденции;
• изучить основные требования, определяемые действующими нормативно-правовыми актами;
• проанализировать состояние совокупного кредитного портфеля казахстанских банков.
• рассмотреть зарубежные методики управления кредитными рисками;
• применить наиболее эффективную методику для оценки риска кредитного портфеля, как основы формирования системы его регулирования.
• на основе проведенной оценки выработать ряд рекомендаций, в целях повышения качества кредитного портфеля.

Список использованной литературы

1. Закон “О банках и банковской деятельности в РК” от 05.05.2006.
2. Банковское дело: Учебник / Под ред. Сейткасимова Г.С.-Алматы: “Каржы-Каражат”, 1998. с.9.
3. Словарь банковских и финансово-экономических терминов, под ред. Мамырова Н.К.-Алматы, “Экономика”, 1999.-709с.
4. Хамитов Н.Н., Корнилов П.П. Структура банковских рисков и ее влияние на надежность // Материалы международной научно-практической конференции “Казахстан на пороге XXI века: человек, наука, экономика”. – Караганда, 1999.
5. Новиков И.А., Чумаченко Б.П., Шалгимбаев Г.Н. Стратегия управления банковскими рисками, Алматы, “Каржы-каражат”, 1998-128с.
6. Банковское дело/ под ред. Лаврушин О.И.- М.: Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 1999.-573с.
7. Банковское дело, под ред. Ю.А. Бабичевой, - М.: Экономика, 1994.-248с.
8. Банковская система России. Настольная книга банкира / Под ред. Колесникова К.С. – М.: ТОО ТОО Инжинирингово-консалтинговая компания “ДеКа”, 2001.-688с.
9. Е.Б. Ширинская. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт.-М.: Инфра-М, 1999. 376с.
10. Банки и банковские операции: Учебник /Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: Финансы и статистика, 2000.-417с.
11. Замураев А.В. Управление кредитным риском // Риск. – 2001. №1
12. Ансофф И. Статистическое управление – М.: Экономика, 1998.-519с.
13. П.С. Роуз Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело ЛТД, 2000. -269с.
14. Пессель М.А., Антонов П.Г. Денежное обращение, кредит и банки. –М.: Финстатинформ, 1999.-269с.
15. Вальравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. Вашингтон – Институт экономического развития Мирового банка. – 2002.-77с.
16. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. –М.: Инфра-М, 2003.-304с.
17. Искакова З.Д., Абдильманова Ш.Р., Весельская Г.Р. Банковская система и ее правовые основы. – 1997.-56с.
18. Банковское дело: стратегическое руководство/Под ред. Платонова В. И Хиггинса М. –М., 2001. -430с.
19. Внутренняя инструкция «кредитная политика» коммерческого банка.
20. Организационная структура. Внутренняя информация коммерческого банка
21. Энциклопедия финансового риск-менеджмента/Под ред А.А.Лобанова и А.В.Чугунова -2-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.-878 с.
22. "Развитие банковской системы Республики Казахстан за 10 лет независимости". Отчет Национального банка Республики Казахстан
23. Раева Р. "О банковской системе Казахстана" // журнал "Банки Казахстана", №6 (2006)
24. Парамонов В. "Развитие кредитно-банковской системы Казахстана" // интернет-газета "Навигатор", 6 июля 2000 г.
25. Национальный Банк Республики Казахстан. Пресс-релиз №33 от 7 сентября 2007 г // журнал "Банки Казахстана", №9 (2007).
26. Положение НБ РК “О пруденциальных нормативах” №380 от 21.10.97. с дополнительными изменениями // Сборник инструктивно-правовых актов по внутренним процедурам банковского надзора и регулирования деятельности банков РК, Алматы: EcompMix Data. 1998.
27. Доклад председателя АФН Е.Л. Бахмутовой, газета «Казахстанская правда», 06.03.2008 г.
28. Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово-кредитной системы РК в условиях перехода к рыночной экономике. – Алматы: Ғылым, -439с.
29. Статистический бюллетень Национального банка Республики Казахстан. – 2006. -4-7с.
30. Дж.Ф. Синки Управление финансами в коммерческом банке. –М., 1994.
31. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В О методике количественной оценки кредитного риска физического лица // Деньги и кредит. – 1998. №2.
32. Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска // Деньги и кредит. -2000. -№6
33. Оценка кредитного риска // Интернет ресурсы: www.worldbank.org
34. Бор М.З., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. Практические рекомендации. Международный опыт. Адаптация к условиям России. –М., 2001. -283с.
35. Методологией оценки риска кредитного портфеля. Доклад С.Назарова, IV Международный банковский форум, Сочи, 7-10 сентября 2006 года.