Семинар «Методология проведения стресс тестирования финансовых и операционных рисков», Алматы

Семинар ориентирован на менеджеров по управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях. Также, семинар будет полезен представителям надзорных органов

Цель семинара: анализ многочисленных проблем банков Базельским комитетом, в условиях кризиса, показал, что наиболее уязвимым местом в системах управления рисками является стресс-тестирование. Часто этому методу уделяется недостаточное внимание. Также нередки случаи некорректного применения метода. В семинаре будет детально разобрана как теория, так и практики проведения стресс — тестирования. Будут разобраны недавние рекомендации Базельского комитета по проведению стресс — тестирования.

День первый: Стресс-тестирование.
1. Подходы к стресс — тестированию:
• Исторические сценарии;
• Гипотетические сценарии;
• Механические сценарии;
• Методы стресс — тестирования кредитных рисков;
• Методы стресс — тестирования риска ликвидности.
2. Достоинства и недостатки стресс — тестинга:
• Стресс-тестирование как когерентная мера риска;
• Субъективное присвоение вероятностей;
• Сложности стресс-тестирования.
3. Стресс-тестирование: рекомендации Federal Service Authority (надзорного органа Великобритании):
• Анализ провалов рынка;
• Новые требования FSA к стресс — тестированию;
• Что такое «reverse stress test»?

День второй: Стресс-тестирование операционных рисков.
4. Сценарный анализ операционных рисков:
• Важность и потенциал сценарного анализа;
• Квантификация операционных рисков;
• Место сценарного анализа в системе управления рисками.
5. Мировые практики сценарного анализа операционного риска:
• Сценарный анализ в JPMorgan Chase;
• Стресс — теcтинг и подход AMA;
• Пример стресс — тестирования: риск стихийных бедствий.
6. Стресс-тестирование в условиях кризиса. Анализ рекомендаций Базельского комитета (Январь, 2009).