Семинар: «Управление рыночными рисками и рисками ликвидности», Алматы
Описание товара
HRR Original Project приглашает Вас и Ваших сотрудников на семинар: «Управление рыночными рисками и рисками ликвидности».
Целевая аудитория
Семинар ориентирован на менеджеров по управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях.
Семинар достаточно подробно рассказывает о применении одного из самых популярных методов оценки рисков – Value-at-Risk. Будут рассмотрены как теоретические основы, так и конкретные практические примеры применения. Отдельно будет уделено время объяснению места VaR в системе отчетности по рискам, будут рассмотрены конкретные примеры VaR-отчетов. Слушатели научатся практическим навыкам расчета VaR в Excel.
*Слушателям желательно иметь с собой ноутбуки с Excel 2003.
1. Управление рыночными рисками:
Определение рыночного риска.
Задачи менеджера по управлению рыночными рисками.
Система управления рыночными рисками в банковской сфере, компаниях реального сектора, фондах.
Введение в модели VaR.
Определение VaR.
Методы подсчета VaR: аналитический, исторический, Монте-Карло.
Подсчет VaR по сложным позициям – mapping.
Подсчет VaR по опционам – дельта и дельта-гамма подходы.
Бэктестинг моделей VaR.Продвинутые модели VaR.
Достоинства и недостатки методов подсчета VaR.
Моделирование волатильности – EWMA и GARCH.
Расчет VaR на отличных от нормального распределениях (распределение Cтьюдента, смесь нормальных распределений).
Теория экстремальных значений (EVT).
Декомпозиция VaR.
Анализ главных компонентов.Управление рисками ликвидности.
Факторы, определяющие риски ликвидности.
Управление ликвидностью в разрезе валют, бизнес-линий, бизнес-юнитов.
Диверсификация источников фондирования.
Управление ликвидностью внутри дня.
Система раннего оповещения о рисках ликвидности.
Стресс-тестирование буфера ликвидности. Liquidity at Risk (LaR).
Система репортинга рисков ликвидности.
HRR Original Project проводит как открытые семинары согласно утвержденному расписанию, так и корпоративные семинары по заказу Компании — Заказчик для группы от 7 участников. Даты и программу семинара необходимо согласовывать заблаговременно.
Похожие услуги от «ТОО HRR Original Project»
Услуги, похожие на Семинар: «Управление рыночными рисками и рисками ликвидности»
Заявленная компанией ТОО «HRR Original Project» цена услуги «Семинар: «Управление рыночными рисками и рисками ликвидности»» (99 000 Тенге) может не быть окончательной ценой оказания услуги. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании ТОО «HRR Original Project» по указанным телефону или адресу электронной почты.