Семинар: «Управление рыночными рисками и рисками ликвидности», Алматы

HRR Original Project приглашает Вас и Ваших сотрудников на семинар: «Управление рыночными рисками и рисками ликвидности».

Целевая аудитория
Семинар ориентирован на менеджеров по управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях.
Семинар достаточно подробно рассказывает о применении одного из самых популярных методов оценки рисков – Value-at-Risk. Будут рассмотрены как теоретические основы, так и конкретные практические примеры применения. Отдельно будет уделено время объяснению места VaR в системе отчетности по рискам, будут рассмотрены конкретные примеры VaR-отчетов. Слушатели научатся практическим навыкам расчета VaR в Excel.
*Слушателям желательно иметь с собой ноутбуки с Excel 2003.
1. Управление рыночными рисками:
 Определение рыночного риска.
 Задачи менеджера по управлению рыночными рисками.
 Система управления рыночными рисками в банковской сфере, компаниях реального сектора, фондах.

1. Введение в модели VaR.
    Определение VaR.
    Методы подсчета VaR: аналитический, исторический, Монте-Карло.
    Подсчет VaR по сложным позициям – mapping.
    Подсчет VaR по опционам – дельта и дельта-гамма подходы.
    Бэктестинг моделей VaR.

2. Продвинутые модели VaR.
    Достоинства и недостатки методов подсчета VaR.
    Моделирование волатильности – EWMA и GARCH.
    Расчет VaR на отличных от нормального распределениях (распределение Cтьюдента, смесь нормальных распределений).
    Теория экстремальных значений (EVT).
    Декомпозиция VaR.
    Анализ главных компонентов.

3. Управление рисками ликвидности.
    Факторы, определяющие риски ликвидности.
    Управление ликвидностью в разрезе валют, бизнес-линий, бизнес-юнитов.
    Диверсификация источников фондирования.
    Управление ликвидностью внутри дня.
    Система раннего оповещения о рисках ликвидности.
    Стресс-тестирование буфера ликвидности. Liquidity at Risk (LaR).
    Система репортинга рисков ликвидности.

HRR Original Project проводит как открытые семинары согласно утвержденному расписанию, так и корпоративные семинары по заказу Компании — Заказчик для группы от 7 участников. Даты и программу семинара необходимо согласовывать заблаговременно.