Моделирование кредитных рисков, Алматы

Продолжительность 3 дня (24 академических чаcа)

Целевая аудитория

Семинар ориентирован на менеджеров по управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях.

1. Введение в моделирование.

1.1. Традиционные подходы.

• Экспертные системы
• Рейтинговые системы
• Скоринговые модели (модель Альтмана)

1.2. Современные подходы

• Структурные модели
• Модели интенсивности

2. Структурные модели

2.1 Модель Мертона (1974)

• Предпосылки модели
• Основные результаты
• Достоинства и недостатки

Практика 1: Применение модели Мертона для расчета PD

2.2. Модели Блэка-Кокса (1976)

• Предпосылки моделей
• Основные результаты
• Достоинства и недостатки
• Сравнение с моделью Мертона

Практика 2: Применение модели Блэка-Кокса

1. Введение в моделирование.

1.1. Традиционные подходы.

• Экспертные системы
• Рейтинговые системы
• Скоринговые модели (модель Альтмана)

1.2. Современные подходы

• Структурные модели
• Модели интенсивности

2. Структурные модели

2.1 Модель Мертона (1974)

• Предпосылки модели
• Основные результаты
• Достоинства и недостатки

Практика 1: Применение модели Мертона для расчета PD

2.2. Модели Блэка-Кокса (1976)

• Предпосылки моделей
• Основные результаты
• Достоинства и недостатки
• Сравнение с моделью Мертона

Практика 2: Применение модели Блэка-Кокса