Семинары по рыночным рискам и использование Bloomber Terminal, Алматы

Ознакомление с теорией и практикой управления рыночными рисками и использование прямого доступа к Bloomberg Terminal для управления рисками.

ТОО «DEKA Controlling» приглашает Вас и сотрудников Вашей компании пройти обучение на семинар-тренинге «Управление рыночными рисками и использование Bloomberg Terminal», организуемом в г. Алматы.

Мы предоставляем Вам возможность в прямом доступе к Bloomberg Terminal ознакомится с возможностью системы Bloomberg Terminal по управлению рисками Вашего портфеля ценных бумаг. Таким образом наш семинар, включает еще и тренинг по работе с Bloomberg Terminal при поддержке практикующего специалиста.

Цель семинара:
• ознакомление участников с функционалом Bloomberg Terminal для управления рыночными рисками
• тренинг с использованием Bloomberg Terminal по расчетам рыночных рисков портфелей ценных бумаг
• обучение теории управления рыночными рисками, рисками ликвидности на уровне баланса и для портфельного управления
• освоение расчетных моделей и требований регулятора, применяемых для управления рыночными рисками
• планирование, система отчетности и мониторинг рыночного риска;
• система риск-менеджмента для самообучающейся организации, интеграции риск-менеджмента в принятие управленческих решений

Целевая аудитория: руководители подразделений, сотрудники Казначейства и трейдинга, риск-менеджеры, финансисты, риск-контроллеры.

Программа семинара:

1 день (с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-00):

1. Статистика, применяемая в системах управления рисками.
2. Расчет синтетического Zero Bond. Расчет форвардного Zero Bond. Рыночная процентная кривая.
3. Понятие риска. Классификация основных рисков. Классификация методов управления рисками.
4. Основные определения, цели и задачи управления активами и пассивами, основополагающие принципы.
5. Теория управления портфелями. Модель Марковица и модель Шарпа. Стратегии управления портфелями. Пример расчета оптимального портфеля. Показатели эффективности управления портфелями ценных бумаг.
6. Модель VaR и ее расчет аналитическим, историческим методами и методом Монте Карло. Earnings at Risk.
7. Дюрация Макалея, модифицированная дюрация, эффективная дюрация.
8. Требования Базель 2 для управления рыночными рисками. Стресс-тестирование. Бэк-тестирование моделей.
9. Управление рисками портфелей облигаций. GAP анализ на основе различных видов дюрации. Расчет VaR для облигаций и их портфелей. Хеджирование портфеля облигаций.

2 день (с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-00):

10. Управление рисками портфеля акций. Модель CAPM и показатель β. Требования регулятора по расчету риска акций. Расчет VaR портфеля акций. Дельта хеджирование портфеля акций и индексное хеджирование.
11. Факторы, влияющие на валютный курс. Риск открытых валютных позиций баланса и рисков срочных позиций. Расчет VaR валютного риска баланса. Требования регуляторов по расчету валютного риска баланса. Хеджирование валютных рисков.
12. Использование возможностей Bloomberg Terminal для управления рисками портфелей ценных бумаг. Вопросы практического нахождения оптимального портфеля с использованием Bloomberg terminal. Использование некоторых функций Bloomberg для использования в практике риск-менеджера.

3 день (с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-00):

13. Расчет рисков процентного дохода. Концепция эластичности процентного дохода. Иммунизация рисков процентного дохода. Требования регулятора по управлению процентным риском баланса.
14. Установление и управление системой лимитов для портфельного управления и управления рисками баланса. Жесткие и гибкие лимиты и их расчет.
15. Планирование деятельности, система показателей и отчетности для управления доходом и риском. Показатели интегрированного управления доходом в риске RORAC/RAROC и текущий мониторинг.
16. Формы организации управления рисками в финансовых и нефинансовых организациях. Построение системы риск-менеджмента, как части системы управления самообучающейся организации.
17. Решение задач по пройденным темам.
18. Ответы на вопросы. Решение задач. Обсуждение проблем и подходов для их решения.